Вариационная маржа

Вариационная маржа – сумма, которую получает либо уплачивает участник торгов на бирже по определенной сделке в результате ее корректировки в установленный промежуток времени. В свою очередь договора и контракты, заключаемые на бирже, называют фьючерсными.

Вариационная маржа для фьючерсных контрактов определяется следующим образом:

1. В день заключения – как разница между ценой данного договора, и расчетной ценой подобных фьючерсных контрактов. Причем во внимание берется результат торгов сложившийся на конец даты заключения;
2. В промежуток времени между днем заключения контракта и днем его прекращения – определяется как разница между предыдущей и последней расчетной ценой соответствующих фьючерсных контрактов;
3. В момент прекращения контракта – в расчет берется день прекращения. Причем учитывается разница цены соответствующего фьючерсного договора и ценой, по которой данный контракт прекращается.